Wskaźnik zmienności walutowej

Wskaźnik indeksu zmienności VIX. W 1993 r. Giełda Wyboru Bankowości Chicago CBOE wprowadziła indeks VIX do pomiaru oczekiwań rynku i krótkoterminowej niestabilności w stosunku do cen SP 100 i opcji. Od tego czasu uznaje się indeks VIX zwany często indeksem strachu wiodący barometr na ocenę nastrojów inwestorów i niestabilność rynków Stanów Zjednoczonych. Kilka lat później, w 2003 roku, we wspólnym wysiłku pomiędzy CBOE a Goldman Sachs, obliczenie VIX jest aktualizowane w celu pomiaru spodziewanej 30-dniowej zmienności w różny sposób Opiera się to na amerykańskim indeksie SP 500 SPXSM, który jest wzorcem dla amerykańskich papierów wartościowych. Oczekiwana zmienność szacowana jest przy użyciu średniej ważonej opcji wprowadzania i wprowadzania SP 500 s. Ta nowa metodologia, która replikuje portfel opcji SPX narażonych na zmienność, stała się standardową praktyką handlową na rynkach finansowych i na rynku walutowym. W dniu 24 marca 2004 r. CBOE przedstawiła pierwszą umowę futures opartą na Indeks eXX, który może być przedmiotem obrotu na rynku Dwa lata później, w lutym 2006 r. CBOE uruchomiła opcje oparte na indeksie VIX W ciągu niespełna pięciu lat obrót wariantami i kontraktami futures oparty na indeksie VIX osiągnął ponad 100 000 za każdy dzień. Kiedy poziom indeksu VIX jest wysoki, rynki akcji są niestabilne, nerwowe i bardzo niestabilne. Najważniejszą rzeczą nie jest poziom indeksu, ale jego odchylenie. Rynki są pesymistyczne, gdy indeks wzrasta i na odwrót, są optymistyczne, gdy maleje. Miejsca, w których można zobaczyć wskaźnik VIX. Prawa autorskie 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Ostrzeżenie Mapa serwisu. Indeks zmienności optycznej RVI. Donald Dorsey opracował indeks względnej zmienności RVI, czyli RSI, tylko ze standardem odchylenie w ciągu ostatnich 10 dni używane zamiast codziennych wahań cen RVI jest zwykle używany jako wskaźnik ustalający, ponieważ jest miernikiem w inny sposób niż cena i ma na celu interpretację siły rynku walutowego. Zwykle używana w skali od 0 do 100, aby określić kierunek zmienności podczas pomiarów RVI Zmienność jest większa od górnej strony, gdy przekroczy ona 50-sekundowy znak na skali Kierunek zmienności jest na minusie, gdy jest niższy niż poziom 50 na skali. Pierwszy test wykazał, że RVI może być użyty jako RSI. Jednak po przeprowadzeniu testu Dorseya na opłacalność podstawowego ruchomym układem krzyżowym wskazano, że może być poprawione przez aplikację z kilku zasad. Kupuj tylko jeśli RVI 50.Nie sprzedaj, jeśli RVI 50.Jeśli przegapiłeś kupna w 50, kup dług, jeśli RVI 60.Jeśli nie spieszyłeś sprzedaży w 40, sprzedaj krótko, jeśli RVI 40.Zapewnij się długo, jeśli RVI spadek 40.Zauważyć, jeśli RVI wzrasta 60. Wskaźniki zmienności płci. Wskaźniki fluktuacji pokazują wielkość i wielkość wahań cen Na każdym rynku występują okresy o dużej lotności wysokiej intensywności i niskiej lotności niskiej intensywności. Okresy te występują w falach o niskiej lotności jest zastępowany przez zwiększanie zmienności, wh ile po okresie wysokiej zmienności następuje okres niskiej zmienności i tak dalej. Wskaźniki fluktuacji mierzą intensywność wahań cen, zapewniając wgląd w poziom aktywności na rynku. Wskaźniki zmienności naftowej. Metodologia stosowania wskaźników zmienności. Niska zmienność sugeruje bardzo małe zainteresowanie ceną, ale równocześnie przypomina, że ​​rynek spoczywa przed nowym dużym ruchem Niskie okresy zmienności są używane do założenia przełomowych transakcji handlowych Na przykład, gdy pasma wskaźnika Bollingera zaciskają się mocno, Przedsiębiorcy Forex przewidują eksplozję poza strefę limitów. Zasadą jest zmiana zmienności prowadząca do zmiany ceny Inną rzeczą, o której należy pamiętać o zmienności jest to, że chociaż niska zmienność może utrzymywać się przez dłuższy okres czasu, wysoka zmienność nie jest trwały i często zanika znacznie szybciej.