Sprawy zarządzania pieniędzmi w sprawach finansowych. Wystarczy, że dwaj nowi pracownicy z przodu, dostarczą im swoich najlepszych zestawów wysokiego prawdopodobieństwa i na dobre, każda ma drugą stronę handlu. tracąc pieniądze Ale jeśli weźmiecie dwa plusy i zmusisz ich do obrotu w przeciwnym kierunku, to dość często zarówno kupcy zaczynają zarabiać pieniądze - mimo pozornej sprzeczności z założeniem Co robi różnicę Jaki jest najważniejszy czynnik oddzielający doświadczonych handlowców z amatorów. Odpowiedź brzmi: zarządzanie pieniędzmi. Jak diety i wypracowanie, zarządzanie pieniędzmi jest czymś, co większość handlowców płaci usługę warg, ale kilka praktyk w prawdziwym życiu Powodem jest proste, podobnie jak jedzenie zdrowych i pozostających w domu, zarządzanie pieniędzmi może wydają się być uciążliwą, nieprzyjemną działalnością Wymusza wymianę handlową przedsiębiorców na ciągłe monitorowanie ich pozycji i podejmowanie niezbędnych strat, a niewielu osób lubi to robić, jak pokazano na rysunku 1, straty ma decydujące znaczenie dla długoterminowego sukcesu handlowego. Liczba utraconych kapitałów. Kształt 1 - W tej tabeli przedstawiono, jak trudno jest odzyskać zdrowotne straty. Zwróć uwagę, że przedsiębiorca musiałby zarobić 100 na swojej stolicy - wyczyn osiągnięty przez mniej niż 1 przedsiębiorców na całym świecie - po to, aby złamać nawet na koncie 50 strat W 75 wypłatze przedsiębiorca musi czterokrotnie zwiększyć swoje konto tylko po to, aby przywrócić go do pierwotnego kapitału - naprawdę jest to zadanie Herkulesowe. Big One Mimo że większość handlowcy są zaznajomieni z powyższymi rysunkami, są nieuchronnie ignorowani Księgi handlowe są wyczerpane opowieściami o traderach tracących jedno, dwa, a nawet pięć lat zysków w pojedynczym handlu, które strasznie się mylnie Zwykle ucieczka strat jest wynikiem niechlujnego zarządzania pieniędzmi , bez twardych przystanków i wiele średnich upadków w długie i średnie wzbogacenie się w szorty Przede wszystkim, ucieczka strat jest spowodowana po prostu utratą dyscypliny. Większość przedsiębiorców zaczyna swoją karierę handlową, świadomie lub podświadomie, vi nadając Wielkiemu - ten handel, który uczyni ich milionami i pozwoli im na emeryturę młodych i beztrosko żyć przez resztę życia W związku z tą fantazją dalej wzmacniają folklor rynków, którzy mogą zapomnieć o tym, że George Soros złamał Bank Anglii poprzez zwarcie funta i odszedł z chłodnym 1 miliardowym zyskiem w ciągu jednego dnia. Jednak zimna prawda dla większości handlowców detalicznych polega na tym, że zamiast doświadczać Wielkiego Zwycięcia, większość handlowców padnie ofiarą tylko jednej wielkiej straty które potrafią wyeliminować je z gry na zawsze. Nauka Tough Lessons Handlowcy mogą uniknąć tego losu, kontrolując swoje ryzyko poprzez straty w stratach W słynnej książce Jack Schwager Book Market Wizards 1989, handlowiec dnia i trendu Larry Hite oferuje takie praktyczne porady. Nigdy nie ryzykuj więcej niż 1 całkowitego kapitału własnego na jakimkolwiek handlu Jedynie ryzykując 1, jestem obojętny na każdą indywidualną transakcję Jest to bardzo dobre podejście Przedsiębiorca może być zły 20 razy z rzędu i nadal ma 80 swoich kapitału własnego t. W rzeczywistości jest tak, że bardzo niewielu przedsiębiorców ma dyscyplinę, by praktykować tę metodę konsekwentnie. W przeciwieństwie do dziecka, które uczy się, że nie dotyka gorącego pieca tylko po spaleniu raz lub dwa, większość przedsiębiorców może wchłonąć lekcje dyscypliny ryzyka poprzez surowe doświadczenie strat pieniężnych Jest to najważniejszy powód, dla którego handlowcy powinni używać tylko ich kapitału spekulacyjnego po wejściu na rynek forex Kiedy nowicjusze zapytają, ile pieniędzy mają zacząć handlować, jeden doświadczony przedsiębiorca mówi Wybierz liczbę, która nie będzie miała istotnego wpływu na twoje życie jeśli miałbyś stracić całkiem Teraz podzielić tę liczbę o pięć, ponieważ pierwsze nieliczne próby handlu najprawdopodobniej skończą się w tym wydmuchać To też jest bardzo mądro radzące i warto odwiedzić każdego, kto rozważa handel forex. Money Style zarządzania Ogólnie mówiąc, istnieją dwa sposoby na skuteczne zarządzanie pieniędzmi Przedsiębiorca może wziąć wiele często małych przystanków i starać się zbierać zyski z nielicznych duże transakcje wygrywające, lub przedsiębiorca może zdecydować się na wiele małych zysków wiewiórki i podejmować rzadkie, ale duże zatrzymuje się w nadziei, że wiele małych zysków przeważa nad kilkoma dużymi stratami Pierwsza metoda powoduje wiele drobnych przypadków bólu psychicznego, ale to produkuje kilka ważnych momentów ekstazy Z drugiej strony, druga strategia oferuje wiele drobnych przypadków radości, ale kosztem doświadczania kilku bardzo nieprzyjemnych hitów psychologicznych dzięki temu szerokiemu podejściu, nie jest niczym niezwykłym, że traci tydzień lub nawet miesiąc warty zysków w jednym lub dwóch transakcjach Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do typów transakcji obrotu swing. To w dużym stopniu, wybrana metoda zależy od osobowości jest częścią procesu odkrywania dla każdego przedsiębiorcy Jeden z wielkich korzyści płynących z rynku forex jest to, że może pomieścić obydwie strony równomiernie, bez żadnego dodatkowego kosztu dla handlu detalicznego Ponieważ forex jest rynkiem bazującym na spreadu, koszt każdej transakcji jest taki sam, mniej wielkości dowolnej pozycji przedsiębiorcy. Na przykład w USD USD większość przedsiębiorców napotyka 3-krotny spread równy kosztowi 3 100 tys. 1 pozycji bazowej Ten koszt będzie jednolity, w ujęciu procentowym, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce zająć się 100-osobowymi częściami czy milionową częścią waluty Na przykład, jeśli przedsiębiorca chciałby użyć 10 000 jednostek, spread ten wynosiłby 3, ale dla tego samego handlu, używając jedynie 100- jednostka partii, spread byłby zaledwie 0 03 Kontrast, że z giełdowym, na którym na przykład prowizja od 100 udziałów lub 1000 akcji z 20 akcji może być ustalona na 40, co przyniesie efektywny koszt transakcji 2 w przypadku 100 udziałów, ale tylko 0 2 w przypadku 1.000 udziałów Ten typ zmienności sprawia, że mniejsze podmioty gospodarcze na rynku kapitałowym mają trudności z rozłożeniem na pozycje, ponieważ komisje bardzo skłaniają się do nich, jednakże podmioty gospodarcze z forex mają taką samą korzyść ceny i mogą ćwiczyć dowolny sposób zarządzania pieniędzmi wybieraj bez obaw o koszty transakcji zmiennych. Cztery rodzaje blokad Kiedy jesteś gotowy do handlu z poważnym podejściem do zarządzania pieniędzmi i odpowiednią kwotę kapitału zostanie przydzielona na Twoje konto, istnieją cztery typy przystanków, które można rozważyć1. Equity Stop - Jest to najprostszy ze wszystkich przystanek Przedsiębiorca ryzykuje tylko określoną kwotą swojego konta w pojedynczym handlu. Wspólnym wskaźnikiem jest ryzyko 2 na koncie z jakiejkolwiek transakcji. Hipotetyczny rachunek handlowy o wartości 10.000, przedsiębiorca mógłby ryzykować 200, lub około 200 punktów, na jednej mini lotze 10.000 jednostek w EUR USD lub tylko 20 punktów na standardowych 100.000 jednostek Jednostki agresywne mogą rozważyć zastosowanie 5 przydziałów kapitałowych, ale należy pamiętać, że kwota ta jest ogólnie uważana za górną granicę ostrożnego zarządzanie pieniędzmi, ponieważ 10 kolejnych złych transakcji wyciągnę to konto o 50. Jedną z poważnych krytyków na punkcie zatrzymania akcjami jest to, że stawia arbitralny punkt wyjścia na pozycji przedsiębiorcy Handel zostaje zlikwidowany nie jako reaktor t logicznej odpowiedzi na działanie cenowe na rynku, ale raczej na zaspokojenie wewnętrznych mechanizmów kontroli ryzyka przez handlowców2. Wykres Stop - analiza techniczna może generować tysiące możliwych przystanków, wynikających z działania cen na wykresach lub za pomocą różnych wskaźników technicznych sygnały Technicznie zorientowanych przedsiębiorców, jak połączyć te punkty wyjścia ze standardowymi regułami zatrzymania akcji, aby sformułować wykresy zatrzymań Klasycznym przykładem zatrzymania wykresu jest huśtawka wysokiego niskiego punktu Na rysunku 2 przedsiębiorca z naszym hipotetycznym kontem 10.000 przy użyciu tablicy stop może sprzedać jedną mini partia ryzykująca 150 punktami lub około 1 5 rachunku. 3 Stopień fluktuacji - bardziej wyrafinowana wersja wykresu stop wykorzystuje zmienność zamiast działania cenowe w celu ustalenia parametrów ryzyka Pomysł polega na tym, że w warunkach wysokiej zmienności, gdy ceny przechodzą przez szerokie pasma , przedsiębiorca musi dostosować się do obecnych warunków i umożliwić pozycjonowanie więcej miejsca na ryzyko, aby uniknąć zatrzymania się przez hałas wewnątrz rynku. Przeciwnie ma znaczenie dla środowisko o małej lotności, w którym konieczne jest kompresowanie parametrów ryzyka. Jednym z łatwych sposobów pomiaru zmienności jest zastosowanie pasków Bollingera, które stosują odchylenie standardowe w celu zmierzenia wariancji w cenach Figury 3 i 4 wykazują wysoką lotność i niski stopień lotności z pasmami Bollingera Na rysunku 3 stopa zmienności pozwala również handlowcowi na stosowanie podejścia skalującego w celu osiągnięcia lepszej ceny mieszanej i szybszego punktu poboru. Należy zauważyć, że całkowite ryzyko związane z tą pozycją nie powinno przekraczać 2 tego rachunku, ważne jest, aby przedsiębiorca stosował mniejsze partie w celu prawidłowego rozmiaru swoich skumulowanych ryzyk w obrocie. Forex Money Management. Większość handlowców obsesję na temat procentowej dokładności swoich doradców ekspertów Intuicyjność sprawia, że wydaje się, że tym częściej przedsiębiorca Zwycięstwo, tym większe szanse lub osiągnięcie zysku, takie podejście ignoruje zmienną krytyczną. Średni współczynnik wygranej odgrywa równie istotną rolę w określaniu wskaźnika netto tcome Spotykam dużo byłoby scalpers Handel wysokimi częstotliwościami jest niewiarygodnie popularna, ale wielu handlowców zaangażowanych w to tylko dlatego, że stawia proste punkty na planszy Nie dążą do realizacji strategii, ponieważ mają jakieś pozytywne oczekiwania Innymi słowy , to hazard, a nie handel. Jednym z powodów, dla których lubię robić zakupy, a więc ogólnie nie lubię hazardu, jest to, że zawsze masz kontrolę nad potencjalną wypłatą i wskaźnikiem wypłaty. Kiedy grasz w blackjacka, kontroluję tylko ryzyko i wypłaty Nie kontroluję proporcji wypłaty w ogóle Jest to zawsze 1 1.Moje decyzje w blackjacka mogą tylko realistycznie poprawić kursy do 50 Więcej niż prawdopodobne, moja gra będzie obniżyć kurs poniżej progu Dokonywanie decyzji wielokrotnie wskutek przeważającego wyniku w ludzkim błędzie To nasza natura. Kiedy otwieram konto forex, każdy handel rozpoczyna nową rundę w grze Krytyczna różnica pomiędzy handlem a blackjackiem polega na tym, że kontroluję stosunek wypłacalności, kontrolować ryzyko i ilość wypłaty Wynik netto może nadal przemieszczać się ze mną ze względu na przypadkową szansę Najważniejsze rozróżnienie jest to, że typowy wynik powinien przesunąć się na moją korzyść z algorytmicznym systemem handlu. Jednym z moich ulubionych książek handlowych jest Van Tharp s Trade Twoja droga do finansowej wolności Będziemy mówić o tym wkrótce to kolejny punkt na liście lektury Jon Rackleya Jednym z moich ulubionych aspektów książki jest jej nacisk na strategie zarządzania pieniędzmi i oczekiwanie na handel. Termin zarządzania pieniędzmi ma wiele rzeczy dla wielu osób Bardziej dokładne wyrażenie byłoby opisanie go jako strategii określania pozycji Podczas wprowadzania handlu, musisz realistycznie wiedzieć. Jaka jest oczekiwana strata w procentach konta. Jakie jest oczekiwane zysk jako procent konta . Jaka jest procentowa dokładność moich transakcji. Odpowiadając na te pytania dokładnie prowadzi do decyzji, ile partii, kontraktów lub udziałów do handlu Kontrolowanie wielkości prowadzi do kontroli wyników Wh en kontrolujesz rezultaty, najlepiej zarabiaj na twoje wysiłki. Ułatwione zarządzanie pieniędzmi w złocie. Powiedz, że odsetek rachunku w punktowanych przedmiotach, a nie wartość dolara handlu Myślenie w dolarach jest łatwiejsze w umyśle Problem polega na tym, że ignoruje wspaniałe korzyści wzrostu wykładniczego. Każdy doradca finansowy na ziemi ostrzega, że złożony odsetek, czyli forma wykładnicza, jest najsilniejszą siłą pracującą dla Ciebie z inwestycjami lub przeciwko tobie z długami Stosowanie tej samej koncepcji do handlu, chcesz połączyć siłę wzrostu złożonego na twojej stronie. Stała forma ułamek jest brzydką drogą do powiedzenia, że użyj wykładniczego wzrostu strategii handlowej Powiedz, na przykład, że zdecydujesz się ryzykować 1 z konta handlowego w oparciu o odległość do stop loss Jeśli masz 10.000 rachunku handlowego, to tylko 100 ryzyku Powiedz, że handel działa i że zrobiłeś 100 Następny handel powinien ryzykować 101.Nie nie ruszaj ur oczy na to ryzykując Ryzykując dodatkowy dolar wydaje się trywialny i trochę wybredny Zapewniam cię, że to nie jest. Nie jestem naprawdę pewien, jak wytłumaczyć, jak te wszystkie drobne różnice się zwiększają, ale zrobiłem kalkulator zarządzania pieniędzmi kilka lat z powrotem, że obliczono, jak ułamkowe zarządzanie pieniędzmi ułamkową wpływa na zwrot Małe rzeczy naprawdę przydają się Z bardzo niewielkim prawdopodobieństwem wygranej i 50 50 kursów, przy czym zwroty były zdecydowanie większe przy zastosowaniu ułamkowego podejścia zamiast stałej metody podejścia Należy zwiększyć wielkość pozycji po zwycięzcach i zmniejszenie wielkości pozycji po przegranym. Dokładność miliona jest w połowie ważna. Jeśli zapłaciłem za 1 za każdą wygraną i wygrywasz 99 razy, powinieneś zagrać w grę. Nie masz wystarczających informacji, aby podjąć decyzję musisz jednak dowiedzieć się co się dzieje, gdy zgubisz. Jeśli stracisz 100 lub więcej na handlu, który traci tylko 1 raz na 100, nigdy nie powinieneś grał w grę Zagubisz się, jeśli grasz zbyt często I nie, nie ma takich rzecz a po prostu gra dziesięć razy i zatrzymujesz Masz takie samo ryzyko utraty pierwszego handlu, jak robisz na 100. Nie jest bezpieczne grać w ogóle. Jedynym sposobem, aby zdecydować się na grę, jest całkowite wypłaty lepszy niż nawet Całkowity wynik wygranych równa się 99 transakcji 1 handel 99 Jedna strata musi wynosić mniej niż 99, aby dać mi zielone światło na grę. Jeśli stracę 80 raz i zrób 99 na pozostałych testach, to będę miał średni współczynnik strat wygranej 99 80 1 24 System podobny do tego byłby szalony na mojej korzyść. 60 wygranych trafień jest o wiele bardziej prawdopodobne w handlu światowym Powiedzmy, że robię 100 na każdym zwycięskim handlu Moja całkowita wygrana jest 60 transakcji z 100 100 transakcji 6000 Maksymalna średnia strata, jaką może tolerować ten system. Maksymalna średnia utrata, jaką możemy tolerować to 6.000 40 transakcji 150 Powinienem rozważyć rozliczenie tego systemu, jeśli średnia strata wynosi 149 lub mniej mniejsze średnie straty, tym większy wynik netto. Kelly formula for F orex Trading. Jednym problemem, wobec którego mamy do czynienia z strategiami zarządzania pieniędzmi, wybieramy procent ryzyka na koncie. Różnica między ryzykiem 1 lub ryzykiem 2 rachunku jest jednym z proporcji Jedna z opcji oferuje profile nagradzania ryzykiem, przedsiębiorca lub nie rośnie Im większy apetyt na ryzyko i nagrodę, tym większa liczba zaangażowanych form. Wzór Kelly usuwa proporcjonalność do pytania i stosuje inne podejście, w jaki sposób mogę zrobić absolutnie największą sumę pieniędzy w czasie, używając mojego obrotu statystyki Celem jest maksymalna ilość pieniędzy bez uzyskiwania marży. Formuła użycia to KW 1-WR, gdzie. K procent kapitału, który ma być wprowadzony do pojedynczego handlu W Historyczne wygrane procent systemu handlowego R Historyczne Średnie Zwycięstwo Wskaźnik strat jest najbardziej odpowiedni dla osób zajmujących się małymi rachunkami, być może tylko z kilkoma tysiącami dolarów, które chcą rosnąć z maksymalną agresją Utrata kilku dolarów jest dokładnie nieprzyjemnie tam, to zrobić, ale to nie jest finansowo niszczycielskie, albo. Ważne jest, aby pamiętać, że formuła Kelly próbuje doprowadzić system handlu do jego bezwzględnej maksymalnej bez biustu Wiedząc, jak blisko jest do krawędzi busting, krytycznie ważne jest, aby zignorować dobre założenia i zawyżać złe Spadek oczekiwanej dokładności procentowej o kilka punktów procentowych w celu uwzględnienia prawdopodobieństwa błędu Obniżyć współczynnik strat wygranej z tego samego powodu. Najprostszym sposobem na zmniejszenie błędu i szansa na działanie zbyt agresywnie jest upewnienie się, że obliczysz dokładność procentową EA i jej współczynnik straty wygranej na wystarczająco dużej wielkości próbki Uważam, że 100 transakcji jako absolutny minimalny 300-400 jest wystarczający 1000 transakcji sprawia, że dla odpowiedniej próbki dla większości doradców i robotów handlowych. Oczywiście zawsze można przyjąć łatwiejsze podejście i po prostu wyciąć sugestie ryzyka dotyczącego receptury Kelly na pół. Dodaje to trochę naukowców c zręczność strategii, mając świadomość faktu, że jesteśmy człowiekiem Oglądanie konta spadek w pobliżu zera sprawi, że złamie serce nawet najbardziej doświadczonej waluty Trader Nie da się zapomnieć o wypłatie, której formuła Kelly całkowicie ignoruje. Rimantas Petrauskas mówi. Money Management. September 26, 2017 scorpion. Jeśli sukces w niczym nie polega po prostu na Failure jest w porzadku, po prostu kontynuuj to do sukcesu To źle Wzywa cię do ślepo ryzyka, niezależnie od tego, co ma w nadziei, że sukces przyjdzie na koniec Oczywiście sukces przyjdzie po serii niepowodzeń, ale za jaką cenę za to zapłaciłeś I kiedy mam nadzieję, że to nastąpi zanim twój świat się skończy, wygrałeś, nie masz pojęcia o odpowiedziach, ponieważ twoja mantra leży wyłącznie na fundusz nadziei, a nie rzeczywistość. 23 marca 2008 r. tradingshop. A Krótkie wprowadzenie do zarządzania pieniędzmi. Jednak 26, 2007 Tony Jacowski. Są dwa typy przedsiębiorców dziennie - przedsiębiorców skorupiaków i pędników Skuter kupuje i sprzedaje w ciągu kilku minut, podczas gdy przedsiębiorca kupujący kupuje zapasy wahające się od wysokiego do niskiego w ciągu dnia. Pod koniec dnia głównym celem dziennika jest kupowanie zapasów i sprzedaż ich w możliwie najwyższej wartości. 6 kwietnia, 2007 scorpion. Kiedyś się zastanawiałeś, dlaczego zarobiłeś tak dużo zysku tak łatwo, aby stracić wszystko razem z twoją główną w mgnieniu oka Następnie zaczniesz handlować bez właściwego zarządzania pieniędzmi Musisz być zdyscyplinowana lub wygrane wygrywają prędzej czy później Dowiedz się, jak zarządzać pieniędzmi dzisiaj. Hi Przeglądasz jako goście Aby uzyskać dostęp do naszych specjalnych zasobów handlowych w trybie forex, zarejestruj się dziś Będziesz mieć nieograniczony dostęp do naszych walutowych systemów handlu, narzędzi, artykułów, nowości i więcej. Dołącz do nas - pobierz MetaTrader 5.Copyright 2004-2018.Disclaimer jest społecznością online i nie zapewnia wszelkiego rodzaju usług inwestycyjnych i pośrednictwa na rynkach finansowych. Money Management. Put dwóch początkujących handlowców z przodu, dostarczaj im swoich najlepszych h igh-probability set-up, i na dobre, każda z nich zajmie się przeciwnej stronie handlu Więcej niż prawdopodobne, oboje doprowadzą do utraty pieniędzy Ale jeśli weźmiecie dwa plusy i zmusisz ich do handlu w przeciwnym kierunku , dość często zarówno kupcy zakończą się zarabianiem pieniędzy - mimo pozornych sprzeczności założenia Co za różnica Jaki jest najważniejszy czynnik oddzielający doświadczonych przedsiębiorców od amatorów? Odpowiedź brzmi: zarządzanie pieniędzmi. Jak diety i wypracowanie, zarządzanie pieniędzmi jest coś, co większość handlowców płaci usługi warg, ale kilka praktyk w prawdziwym życiu Powodem jest proste, podobnie jak jedzenie zdrowych i utrzymujących się na właściwościach, zarządzanie pieniędzmi może wydawać się uciążliwym, nieprzyjemnym działaniem Zmusza kupców do ciągłego monitorowania swoich pozycji i do podjęcia niezbędnych strat , a niewiele osób chce to zrobić Jednak, jak pokazano na rysunku 1, utrata wartości ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu w handlu. Ilość utraconych funduszy. Amount of Return musi zostać przywrócona do Ori ginal Equity Value. Figure 1 - Ta tabela pokazuje, jak trudno jest odzyskać od osłabiającej straty. Zwróć uwagę, że przedsiębiorca musiałby zarobić 100 na swojej stolicy - wyczyn osiągnięty przez mniej niż 1 handlarzy na całym świecie - po prostu złamać nawet na koncie 50 straty W momencie wycofania z obrotu, przedsiębiorca musi czterokrotnie zwiększyć swoje konto tylko po to, aby przywrócić go do pierwotnego kapitału - naprawdę jest to zadanie Herkulesa. Duża Chociaż większość przedsiębiorców zna powyżej wymienione dane, są nieuchronnie ignorowane Księgi handlowe są rozsypane opowieściami o traderach tracących jedno, dwa, a nawet pięć lat zysków w pojedynczym handlu, które strasznie się mylnie Zwykle ucieczka strat jest wynikiem niechlujnego zarządzania pieniędzmi, bez twardych przystanków i przeciętnych upadki w długi i przeciętne upięcia w szorty Przede wszystkim ucieczka strat jest spowodowana po prostu utratą dyscypliny. Większość przedsiębiorców rozpoczyna karierę handlową, świadomie czy podświadomie, wizualizując Big One - jeden handel, który sprawi, że będą miliony i pozwalają im na emeryturę młodych i żyć beztrosko przez resztę życia W forex ta fantazja jest dalej wzmacniana przez folklor rynków, którzy mogą zapomnieć o tym, że George Soros złamał Bank Anglii poprzez zwarcie funta i odszedł z chłodnym miliardowym zyskiem w ciągu jednego dnia. Jednak zimna prawda dla większości handlowców detalicznych polega na tym, że zamiast doświadczać Big Win większość handlowców padnie ofiarą tylko jednej wielkiej straty, która może wyeliminować ich z gry forever. Learning Tough Lessons Handlowcy mogą uniknąć tego losu poprzez kontrolowanie swoich zagrożeń poprzez straty w stopach W słynnej książce Jack Schwager Market Wizards 1989, handlowiec dnia i trendu Larry Hite oferuje to praktyczne porady Nigdy nie ryzykuj więcej niż 1 całkowitego kapitału własnego na jakimkolwiek handlu tylko ryzykując 1, jestem obojętny na każdą indywidualną transakcję Jest to bardzo dobre podejście Przedsiębiorca może być zły 20 razy z rzędu i nadal ma 80 swoich kapitałów pozostawionych. W rzeczywistości jest tak, że bardzo niewielu handlowców ma e dyscypliny, aby praktykować tę metodę konsekwentnie Nie inaczej niż dziecko, które uczą się, że nie dotykają gorącego pieca tylko po spaleniu raz lub dwa, większość handlowców może tylko wchłonąć lekcje dyscypliny z powodu poważnych doświadczeń utraty pieniężnej To jest najważniejsze dlaczego handlowcy powinni używać tylko kapitału spekulacyjnego po pierwszym wejściu na rynek forex Kiedy nowicjusze zapytają, ile pieniędzy mają zacząć handlować, jeden doświadczony przedsiębiorca mówi Wybierz liczbę, która nie będzie miała istotnego wpływu na twoje życie, gdybyś stracił je całkowicie Teraz podziel się że liczba za pięć, ponieważ pierwsze kilka prób handlu, najprawdopodobniej skończy się w blow out To też jest bardzo mądro rady, i warto po każdym dla osób rozważających forex handlu. Money Style zarządzania Ogólnie mówiąc, istnieją dwa sposoby praktyki udane zarządzanie pieniędzmi Przedsiębiorca może wziąć wiele często małych przystanków i starać się zbierać zyski z kilku dużych transakcji wygranych, lub przedsiębiorca może aby pójść na wiele małych wiewiórkowych zysków i podejmować rzadkie, ale duże zatrzymuje się w nadziei, że wiele małych zysków przeważa nad kilkoma dużymi stratami Pierwsza metoda powoduje wiele drobnych przypadków bólu psychologicznego, ale powoduje kilka istotnych chwil ekstazy z drugiej strony, druga strategia oferuje wiele drobnych przypadków radości, ale kosztem doświadczania kilku bardzo nieprzyjemnych przebojów psychologicznych z tym szerokim podejściem, nie jest niczym niezwykłym, aby stracić tydzień, a nawet miesiąc zysku w jeden lub dwa zajęcia Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do rodzajów handlu Swing Trades. To w dużym stopniu, wybrana metoda zależy od osobowości jest częścią procesu odkrywania dla każdego handlowca Jedną z wielkich korzyści z rynku forex jest to, że może pomieścić obydwa style równomiernie bez żadnego dodatkowego kosztu dla handlowca detalicznego Ponieważ forex jest rynkiem bazującym na spreadu, koszt każdej transakcji jest taki sam, niezależnie od wielkości danego przedsiębiorcy Na przykład, w dolarach amerykańskich, większość przedsiębiorców napotyka 3-punktowy spread równy kosztowi 3 100 tys. 1 podstawowej pozycji. Ten koszt będzie jednolity, w ujęciu procentowym, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce zarabiać w 100- jednostki partii lub miliona jednostek waluty Na przykład, jeśli przedsiębiorca chciałby użyć 10 000 jednostek, spread będzie wynosił 3, ale w tym samym handlu, przy użyciu tylko 100 jednostek, spread byłby zwykły 0 03 Zgodność z rynkiem akcji, na przykład, na prowizję od 100 sztuk lub do 1.000 udziałów w 20 akcjach może być ustalona na poziomie 40, co przyniesie efektywny koszt transakcji 2 w przypadku 100 akcji, ale tylko 0 2 przypadek 1000 udziałów Ten typ zmienności sprawia, że mniejsze podmioty gospodarcze na rynku kapitałowym mają wielkie trudności w pozycjonowaniu, ponieważ komisje bardzo skłaniają się do nich. Jednakże handlarze z forex mają korzyść z jednolitej wyceny i mogą wykonywać dowolny styl zarządzania pieniędzmi wybierają bez obawy o zmienną tran koszty szynowe. Cztery rodzaje przerw Kiedy już będziesz gotowy do handlu z poważnym podejściem do zarządzania pieniędzmi, a odpowiednią kwotę kapitału zostanie przydzielona na Twoje konto, istnieją cztery typy przystanków, które można rozważyć.1 Equity Stop - jest to najprostszy wszystkich przystanków Przedsiębiorca ryzykuje tylko określoną kwotą swojego konta w pojedynczym handlu. Wspólnym wskaźnikiem jest ryzyko 2 rachunku w danym handlu. Na hipotetycznym rachunku obrotów o wartości 10.000, przedsiębiorca może ryzykować 200, czyli około 200 punktów , na jednej mini lot 10.000 jednostek w USD lub 20 punktów na standardowej 100.000 jednostek Jednostki agresywne mogą rozważyć zastosowanie 5 przydziałów kapitału własnego, ale należy pamiętać, że kwota ta jest generalnie uważana za górną granicę ostrożnego zarządzania pieniędzmi, ponieważ 10 kolejne niewłaściwe zawody pociągnęłyby to konto o 50. Jedną silną krytyką zatrzymania akcjami jest to, że umieszcza ona dowolny punkt wyjścia na pozycji przedsiębiorcy Handel zostaje zlikwidowany nie w wyniku logicznej reakcji na akt cenowy na rynku, ale raczej w celu zaspokojenia wewnętrznych kontroli ryzyka dla handlowców.2 Wykres Stop - analiza techniczna może generować tysiące możliwych przystanków, napędzanych akcjami cenowymi na wykresach lub różnymi wskaźnikami wskaźników technicznych Technicznie zorientowanych przedsiębiorców, którzy połączyć te punkty wyjścia ze standardowymi regułami zatrzymania akcji celem sformułowania wykresów zatrzymania Klasycznym przykładem zatrzymania wykresu jest huśtawka na wysokim niskim punkcie Na rysunku 2 przedsiębiorca posiadający hipotetyczne konto w wysokości 10.000 przy użyciu wykresu stop może sprzedać jedną mini-lotę ryzykującą 150 punktów lub około 1 5 rachunku.3 Stopa wahań płynności - bardziej wyrafinowana wersja wykresu stop wykorzystuje zmienność zamiast działań cenowych w celu ustalenia parametrów ryzyka Pomysł polega na tym, że w warunkach wysokiej zmienności, gdy ceny przechodzą przez szeroką gamę, przedsiębiorca musi dostosować się do obecne warunki i pozwalają na więcej miejsca na ryzyko, aby uniknąć zatrzymania się przez hałas wewnątrz rynkowy Przeciwnie ma zastosowanie do środowiska o niskim stopniu niestabilności, w którym r isk musi być skompresowany. Jednym z łatwych sposobów pomiaru zmienności jest zastosowanie pasków Bollingera, które stosują odchylenie standardowe w celu zmierzenia wariancji w cenach Figury 3 i 4 wykazują dużą lotność i niski stopień zerwania z pasmami Bollingera Na rysunku 3 stopa zmienności pozwala również przedsiębiorcy na stosowanie podejścia opartego na skali, aby uzyskać lepszą mieszankę i szybszy punkt równowagi Zauważ, że całkowite ryzyko związane z tą pozycją nie powinno przekraczać 2 rachunku, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca wykorzystywał mniejsze partie w celu prawidłowego skumulowania swojego łącznego ryzyka w handlu.4 Margin Stop - jest to chyba najbardziej nieortodoksyjna strategia zarządzania pieniędzmi, ale może być skuteczną metodą forex, jeśli jest stosowana rozsądnie W przeciwieństwie do rynków wymiany, forex rynki działają 24 godziny na dobę W związku z tym dealerzy forex mogą zlikwidować swoje pozycje klientów niemal tak szybko, jak wywołują wezwanie do depozytu zabezpieczającego. Z tego powodu klienci z forex rzadko są w niebezpieczeństwie genu oceniać ujemne saldo na koncie, ponieważ komputery automatycznie zamykają wszystkie pozycje. Strategia zarządzania pieniędzmi wymaga, aby przedsiębiorca podzielił kapitał na dziesięć równych części. W naszym pierwotnym 10.000 przykładie handlowiec otworzyłby konto z dealerem forex, ale tylko przelew 1000 zamiast 10 000, pozostawiając pozostałe 9 000 na swoim koncie bankowym Większość dealerów forex oferuje 100 1 dźwignię, więc 1000 depozytów pozwoliłoby przedsiębiorcy kontrolować jedną standardową jednostkę o 100 000 jednostek Jednak nawet 1 punktowy ruch przeciwko przedsiębiorca wyzwoliłby wywołanie depozytu zabezpieczającego, ponieważ 1000 jest minimalnym wymaganym przez dealera, więc w zależności od tolerancji na ryzyko dla przedsiębiorcy może on zdecydować się na sprzedaż 50 000 jednostek, co pozwala na jego miejsce prawie 100 punktów na 50 000 lot kupiecki wymaga 500 marży, więc 1000 100-punktowej utraty 50 000 500 sztuk Niezależnie od tego, ile przedsiębiorcy założył, to kontrolowane przeanalizowanie jego kapitału spekulacyjnego uniemożliwiłoby przedsiębiorca od zerwania swojego konta w jednym handlu i pozwoliłby mu na wiele huśtawek w potencjalnie zyskownej konfiguracji bez obawy lub starannego ustalania ręcznych zatrzymań Dla tych przedsiębiorców, którzy lubią praktykować mieć kilka, Założę się, że takie podejście może być dość interesujące. Wniosek Jak widać, zarządzanie pieniędzmi w forex jest tak samo elastyczne i różnorodne, jak sam rynek Jedyną uniwersalną zasadą jest to, że wszyscy handlowcy na tym rynku muszą praktykować jakąś formę Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wstęp na rynek walutowy Pierwsze kroki w Forex i podstawy na rynku Forex Funkcje zarządzania finansami w doradcy ekspertów. Język MQL5 umożliwia uzyskanie ogromnej ilości informacji o bieżące warunki terminalowe programu mql5, a także instrument finansowy i rachunek handlowy W celu zorganizowania funkcji zarządzania kapitałem, będziemy musieli zbadać właściwości z ostatnich dwóch l a także zapoznać się z poniższymi funkcjami. Zarządzanie informacjami o Twoim saldo konta. Dowiedz dwie najważniejsze cechy rachunku handlowego - saldo i kapitał własny Aby uzyskać te wartości, użyj funkcji AccountInfoDouble. Inną rzeczą, która nas interesuje , jest wielkość funduszy depozytowych dla otwartych pozycji, a łączny zmienny zysk lub strata na koncie dla wszystkich otwartych pozycji. Aby móc otworzyć nowe pozycje lub wzmocnić istniejące, potrzebujemy bezpłatnych zasobów, a nie uczestniczących w depozycie. Należy zauważyć, że powyższe wartości są wyrażone w kategoriach pieniężnych. Wartość pieniężna zwrócona przez funkcję AccountInfoDouble jest wyrażona w walucie depozytowej Aby dowiedzieć się, jaka jest depozytowa waluta, użyj funkcji AccountInfoString. Poziom osobisty fundusze. Rachunek ma inną istotną cechę - stopień, w jakim zdarzenie Stop Out ma miejsce obowiązkowe zamknięcie stanowisk z powodu braku osobistej zabawy ds Potrzebne do utrzymania otwartych pozycji Aby uzyskać tę wartość, ponownie użyj funkcji AccountInfoDouble. Funkcja zwraca tylko tę wartość, ale nie wyjaśnia, jakiego typu jednostki wyraża ta wartość. Istnieją dwa tryby określania poziomu Stop Out w procentach i w walucie Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z funkcji AccountInfoInteger. Dodatkowe informacje o tym koncie. Często w obliczeniach wymagało znajomości rozmiaru udostępnionego na dźwigni rachunku handlowego Możesz uzyskać te informacje, korzystając z funkcji AccountInfoInteger. In order to avoid accidentally running the unregulated Expert Advisor on a real account, you need to know the type of the account Trading is not possible on every account, for example, on competitive accounts, trading operations can only be done after the beginning of the competition This information can also be obtained by the AccountInfoInteger function. Even if trading on this account is permitted, it doesn t mean tha t the Expert Advisor has the right to trade To check whether the Expert Advisor is permitted to trade, write. These examples can be found in the attached Expert Advisor They can be used in MQL5 programs of any complexity. Information about the instrument. Each financial instrument has its own descriptions and is placed on a path, which this instrument characterizes If we open the EURUSD properties window in the terminal, we will see something like this. In this case, the description for EURUSD is - EURUSD, Euro vs US Dollar To obtain this information, we use the SymbolInfoString function. To find out the size of a standard contract, use the SymbolInfoDouble. It is a characteristic of FOREX instruments to sell one currency while buying another The contract is indicated in the currency, which is necessary to perform the purchase This is a base currency, and it can be obtained using the SymbolInfoString function. Price changes in the instrument lead to a change in the price of a purchased assets , and therefore, to a profit variation for an open position the profit can be negative if the position is losing Thus, the price change leads to changes in income, expressed in a particular currency This currency is called the quote currency For a currency pair EURUSD the base currency is usually the Euro, and the quote currency is the U S dollar To obtain the quote currency you can also use the SymbolInfoString function. To open a position on the instrument you need funds, and these funds are also expressed in a particular currency This currency is called the currency margin or deposit For the FOREX instruments the margin and the base currencies are usually the same To obtain the value of the deposit currency, use the SymbolInfoString function. All of the described functions are given in the code of the Expert Advisor The figure below demonstrates the output of information on the symbol EURUSD, using the Comment function. Calculating the size of the deposit. The information about financia l instruments, most needed for traders, is the size of the funds, required for opening a position on it Without knowing how much money is needed to buy or sell a specified number of lots, we can not implement the Expert Advisor s system for capital managing In addition, controlling the account balance also becomes difficult. If you have difficulties with understanding the further discussion, I recommend you to read the article Forex Trading ABC The explanations described in it are also applicable to this article. We need to calculate the size of the margin in the currency deposit, ie recalculate the deposit from the mortgage currency to the deposit currency, by dividing the obtained value by the amount of the given account leverage To do this we write the GetMarginForOpening function. lot - the volume of the open position. symbol - the name of the financial instrument. the alleged position direction. So, we have the following information for calculating the size of the margin monetary funds for mortgage of the open position. deposit currency. mortgage currency. Currency quotes may be needed for Cross Currency pairs. the contract size. Write this in the MQL5 language. The mode variable affects how we will be calculating the size of the contract in the deposit currency Consider this based on examples, in all further cases let s assume that the deposit currency is the US dollar. The currency pairs are usually divided into three categories. Direct Currency Pairs - the U S dollar exchange rate to a particular currency Examples USDCHF, USDCAD, USDJPY, USDSEK. Reverse Currency Pair - the exchange rate of a particular currency to the U S dollar Examples EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD. Cross Currency Pairs - a currency pair, which does not involve the U S dollar Examples AUDCAD, EURJPY, EURCAD.1 EURUSD - the reverse currency pair. We will call the currency pairs, in which the quote currency is the account currency, reverse currency pairs In our examples, the account currency is represented w ith the U S dollar, so our classification of the currency pairs will coincide with the generally accepted classification But if your trading account uses a different currency not USD , it will not coincide In this case, take into consideration the account currency, in order to understand any further explanations. The contract size for EURUSD - 100 000 euros We need to express 100 000 euros in the currency of the deposit - U S dollars To do this you need to know the exchange rate, according to which the euro can be counted into dollars We introduce the concept computation currency that is, the currency needed for converting the mortgage currency to the deposit currency. Fortunately, the EURUSD currency pair displays the exchange rate of the euro against the dollar, and hence, for this case, the symbol of EURUSD, for which you need to calculate the mortgage size, is precisely the exchange rate. We have established the value of the mode as true, which means that for transferring Euros to dol lars mortgaged currency is convertible into the deposit currency , we will multiply the current exchange rate of EURUSD by the size of the contract If mode false, then we divide the contract size by the exchange rate of the computational currency For obtaining the current prices on the instrument, use the SymbolInfoTick function. This function puts the current price and time of the last update of prices into the variable of the MqlTick type - this structure was specially designed for this purpose. Therefore it is sufficient enough to obtain the latest price on this symbol, multiply it by the size of the contract and then by the number of lots But which calculation price should we take, considering that there is a purchase price and a sale price for this instrument so logically if we are buying, the price for calculations is equal to the Ask price, and if we are selling, will need to take the Bid price. Thus, in our example, for the EURUSD symbol the deposit currency is Euro, the contract size is 100 000, and the last Ask price 1 2500 Account currency - U S dollar, and the calculation currency is the same EURUSD currency pair Multiply 100 000 by 1 2500 and get 125 000 U S dollars - this is exactly how much a standard contract for purchasing 1 EURUSD lot is, if the Ask price 1 2500.We can conclude that if the quote currency is equal to the account currency, then to obtain the value of one lot of the account currency, we simply multiply the size of the contract by the appropriate price, Bid or Ask, depending on the intended direction of the position.2 USDCHF - direct currency pair. The mortgage currency and the account currency for USDCHF match - the U S dollar The currency pairs, in which the mortgage currency and the account currency are the same, we will call direct currency pairs Contract size - 100 000 This is the simplest situation, simply return the product. If the deposit currency coincides with the account currency, then the value of the deposit in the account curr ency is equal to the product of the standard contract multiplied by the number of lots contracts divided by the size of the leverage.3 CADCHF - cross - currency pair. The CADCHF currency pair is taken for illustrative purposes, and any other pair, in which the deposit currency and the quote currency coincide with the account currency, can be used These currency pairs are called cross, because in order to calculate the margin and profit on them, we need to know the exchange rate of some other currency pair, which intersects with that one on one of the currencies. Usually, a cross-currency pairs are the pairs, the quotes of which do not use the U S dollar But we will call all pairs, which do not include the account currency in its quotes, cross-currency pairs Thus, if the account currency is in Euro, then the pair GBPUSD will be a cross-currency pair, since the deposit currency is in British pounds, and currency quotes are in U S dollars In this case, to calculate the margin, we will have t o express the pound GBP in Euro EUR. But we will continue to consider an example in which the symbol is the currency pair CADCHF The deposit currency is in Canadian Dollars CAD and does not coincide with the U S dollar USD The quote currency is in Swiss francs and also does not coincide with the American dollar. We only can say that the deposit for opening a position in 1 lot equals to 100,000 Canadian dollars Our task is to recalculate the deposit into the account currency, in U S dollars To do this we need to find the currency pair, the exchange rate of which contains the U S dollar and the deposit currency - CAD There are a total of two potential options. We have the output data for the CADCHF. We do not know in advance which of the currency pairs exists in the terminal, and in terms of the MQL5 language, neither option is preferable Therefore, we write the GetSymbolByCurrencies function, which for the given set of currencies will give us the first matching currency pair for calculation s. As can be seen from the code, we begin the enumeration of all symbols, available in the Market View window SymbolsTotal function with true parameter will give us this amount In order to get the name of each symbol by the number in the list of the Market View , we use the SymbolName function with true parameter If we set the parameter to false , then we will enumerate all of the symbols presented on the trading server, and this is usually much more than what is selected in the terminal. Next, we use the name of the symbol to obtain the currency deposit and the quotes, and to compare them with the ones that were passed to the GetSymbolByCurrencies function In case of success, we returns the name of the symbol, and the work of the function is completed successfully and ahead of schedule If the loop is completed, and we reach the last line of the function, then nothing fit and the symbol was not found, - return NULL. Now that we can obtain the calculation currency for the cross-currency pa ir, by using the GetSymbolByCurrencies function, we will make two attempts in the first attempt we ll search for the symbol, the deposit currency of which is the margincurrency deposit currency CADCHF - CAD , and the quote currency is the currency of the account USD In other words, we are looking for something similar to the pair of CADUSD. If the attempt fails, try to find another option look for a symbol, the deposit currency of which is accountcurrency USD , and the quote currency is margincurrency deposit currency for CADCHF - CAD We are looking for something similar to the USDCAD. Now that we found the calculations currency pair, it can be one of two options - direct or reverse The mode variable assumes the value true for the inverse currency pair If we have a direct currency pair, then the value is equal to false For the true value, we multiply it by the exchange rate of the currency pair, for the false value - we divide it by the deposit value of a standard contract in the account currency. Here is the final calculation of the deposit size in the account currency for the found calculation currency It is fit for both options - the direct and the reverse currency pairs. Return the obtained result. The GetMarginForOpening function completes its work at this point The last thing that needs to be done is to divide the obtained value by the size of the provided leverage - and then we will obtain the value of the margin for open positions with the specified volume in the assumed direction Keep in mind, that for the symbols, representing the reverse or the cross-currency pair, the value of the margin will vary with each tick. Here is a part of the Expert Advisor code The complete code is attached as a file. and the result of its work on the chart. The provided examples demonstrate how easy and simple it is to obtain information about the most important characteristics of the trading account and about the properties of financial instruments.
No comments:
Post a Comment